Uma taxa de swap/rolagem (rollover) é cobrada quando você mantém uma posição aberta de um dia para o outro (overnight). Um swap de forex é o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par que você está negociando, e é calculado de acordo com sua posição ser de compra (long) ou de venda (short).
Cálculo do swap
Você pode usar a seguinte fórmula para calcular o valor dos Juros Overnight Diários:
Nº de noites * Swap (compra ou venda) * Nº de lotes * Valor do ponto
❗️Valor do ponto = Tamanho do contrato * Nº de casas decimais do par.
***Dependendo do símbolo, na quarta-feira ou na sexta-feira às 23h59 (horário do servidor), ocorre o swap triplo/de fim de semana. Isso significa que, se você tiver uma posição aberta, ele será cobrado 3 vezes***
O motivo é que a maioria dos instrumentos tem um período de liquidação de dois dias. Por exemplo, uma operação realizada na segunda-feira é liquidada na quarta-feira, uma operação realizada na terça-feira é liquidada na quinta-feira, uma operação realizada na quarta-feira é liquidada na sexta-feira, mas uma operação realizada na quinta-feira é liquidada na segunda-feira seguinte.
Neste exemplo, a operação realizada na quinta-feira passou pelo fim de semana porque os bancos ficam fechados no sábado e no domingo. Os juros de rolagem triplos são aplicados às posições mantidas abertas às 17h (horário de Nova York) na quarta-feira, pois esse horário marca o início do novo dia de negociação de 24 horas (quinta-feira).